НБУ розкрив сценарії стрес-тестування банків на 2025 рік

Досвід України в стрес-тестуванні банків

Як повідомляє НБУ: Директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку України (НБУ) Первін Дадашова поділилася досвідом України в стрес-тестуванні банків на засіданні Базельської консультативної групи (BCG). НБУ з 2018 року активно проводить оцінку стійкості банків, використовуючи пропорційний підхід, що дозволяє тестувати лише найбільші установи. Сценарії стрес-тестування оновлюються щороку і є ризик-орієнтованими, що забезпечує актуальність оцінок у мінливих умовах ринку.

Важливість стрес-тестування

Стрес-тестування є важливим інструментом підготовки банків до можливих криз. В Україні цей процес не зупиняється навіть в умовах повномасштабного вторгнення. Оцінка стійкості банків включає оцінку якості активів (AQR) та безпосередньо стрес-тестування. НБУ обирає для тестування найбільші банки відповідно до критеріїв, які включають:

• активи, зважені на ризик;
• обсяги роздрібних кредитів;
• депозити.

Стрес-тестування проходять лише ті установи, які за попередніми результатами мали підвищені необхідні рівні достатності капіталу. У 2019 році несприятливий сценарій передбачав посилений шок для роздрібного кредитного портфеля, що було зумовлено його різким зростанням та недоліками в практиках управління кредитними ризиками. У 2021 році сценарій передбачав матеріалізацію процентного ризику для інвестицій у цінні папери, зокрема державні. Для 2025 року планується зосередження на процентному ризику банківської книги.

BCG слугує платформою для взаємодії регуляторів з різних країн, які не є членами Базельського комітету з питань банківського нагляду (BCBS). Це сприяє обміну досвідом та кращими практиками у сфері банків і фінансової стабільності. НБУ продовжить впроваджувати стрес-тестування, адаптуючи його до нових викликів і умов, що виникають на фінансових ринках.

Таким чином, участь НБУ в Базельській консультативній групі свідчить про активну позицію України в міжнародному банківському співтоваристві та прагнення впроваджувати сучасні практики управління ризиками. Стрес-тестування, як інструмент, допомагає забезпечити фінансову стійкість банківської системи навіть у складних умовах, що підкреслює важливість даного процесу для економічної стабільності країни.

В умовах змінюваного фінансового середовища, важливою є не лише стійкість банків, але й їх прибутковість. Нещодавно НБУ оголосив про рекордний прибуток у 153 млрд грн, що підкреслює ефективність управлінських рішень та їхній вплив на бюджет країни. Це свідчить про те, що навіть в умовах стрес-тестування, українські банки здатні демонструвати стабільні фінансові результати.