Как Украина тестирует банки на прочность: накопленный опыт
На заседании Базельской консультативной группы (BCG) глава Департамента финансовой стабильности Нацбанка Первин Дадашова рассказала о подходах к оценке устойчивости банков, применяемых в Украине. С 2018 года регулятор ежегодно обновляет сценарии стресс-тестов, ориентируясь на наиболее актуальные риски. При этом тестирование проходит по пропорциональному принципу: проверяются только крупнейшие игроки, что позволяет не перегружать всю систему.
Почему стресс-тесты не останавливаются даже во время войны
В условиях полномасштабного вторжения НБУ продолжает оценивать банки на способность пережить кризисы. Процедура состоит из двух этапов: анализа качества активов (AQR) и непосредственно стресс-тестирования. Для участия отбираются банки, соответствующие определённым критериям, среди которых:
- риск-взвешенные активы;
- объёмы розничных кредитов;
- депозитная база.
К тестированию допускаются только те организации, которые по итогам предыдущих проверок демонстрировали повышенные требования к достаточности капитала. В 2019 году неблагоприятный сценарий был построен вокруг шока по розничным кредитам — из-за резкого роста портфеля и слабого управления рисками. В 2021 году акцент сместился на процентный риск по вложениям в ценные бумаги, включая гособлигации. А вот в 2025 году основное внимание планируется уделить процентному риску банковской книги.
BCG — это площадка, где регуляторы из стран, не входящих в Базельский комитет (BCBS), обмениваются опытом и обсуждают лучшие практики. Участие Украины в этой группе подтверждает её стремление внедрять современные методы управления рисками и укреплять финансовую стабильность. НБУ намерен и дальше адаптировать стресс-тестирование под новые вызовы, которые возникают на финансовых рынках.
Таким образом, активная роль НБУ в Базельской консультативной группе демонстрирует приверженность Украины международным стандартам. Стресс-тесты остаются ключевым инструментом для поддержания устойчивости банковской системы даже в самые сложные периоды, что напрямую влияет на экономическую стабильность страны.
В условиях финансовой нестабильности, важным аспектом работы Нацбанка является не только стресс-тестирование, но и его финансовые показатели. Недавно Нацбанк продемонстрировал рекордную прибыль, что может оказать влияние на бюджетные поступления и дальнейшие инвестиции в банковский сектор. Эти результаты подчеркивают важность устойчивости финансовых учреждений в условиях меняющегося экономического ландшафта.