Торгові індикатори MACD, RSI

Вивчення ринкових індикаторів та їх застосування в трейдингу є ключовим аспектом для розуміння та прогнозування цінових рухів на ринку криптовалют. Серед найпопулярніших індикаторів, які використовуються трейдерами, є MACD (Moving Average Convergence Divergence), RSI (Relative Strength Index), а також аналіз рівнів підтримки та опору. Додатково, застосування теорії Елліота та паттернів свічкових комбінацій може значно підвищити точність прогнозів цінових рухів.

Індикатори

Індикатор MACD, або метод торгівлі на збіжності/розбіжності ковзних середніх, є одним із найефективніших інструментів технічного аналізу на ринку. Заснований на використанні декількох ковзних середніх, MACD об'єднує в собі декілька індикаторів, перетворюючись на повноцінну аналітичну та торговельну систему.

Цей інструмент демонструє стабільні результати на різних ринках, активах та таймфреймах, завдяки чому він знайшов застосування не тільки на фондовому ринку, але й серед трейдерів криптовалют. Створений Джеральдом Аппелем у 1979 році, MACD став основою для багатьох торгових систем, включаючи теорію торгового хаосу відомого Білла Вільямса, а також використовується при волновій розмітці за теорією Елліотта.

MACD особливо корисний для новачків у трейдингу, надаючи інформацію про поточний стан ринку через зручні діаграми. Лінії та гістограми індикатора дозволяють швидко ідентифікувати напрямок домінуючої цінової тенденції, моменти зміни тренду чи початку корекційного руху, а також волатильність торгового інструмента в даному періоді.

Як розраховується та будується MACD:

• В класичному варіанті MACD складається з двох ліній - основної (різниця між швидкою EMA з меншим періодом і повільною EMA з більшим періодом) та сигнальної (проста ковзна середня, що згладжує основну). Графік MACD будується у відокремленому вікні від основного цінового графіка.
• Альтернативні варіанти відображення MACD включають гістограму, яка візуально показує різницю між основною та сигнальною лініями. Такий підхід робить індикатор ще більш зручним для аналізу ринкових умов.

Використання MACD надзвичайно ефективне при правильному виборі параметрів індикатора та розумінні його поведінки. Основні моменти для аналізу включають локальні максимуми та мінімуми основної лінії, перетини основної та сигнальної ліній, а також моменти, коли лінії індикатора перетинають нульову позначку.

Індекс відносної сили (RSI) є одним із ключових інструментів технічного аналізу, розробленим Уеллсом Вайлдером та вперше представленим у журналі "Commodities" у червні 1978 року. Цей індикатор здобув широку популярність завдяки своїй простоті у використанні та здатності надавати якісні торговельні сигнали, що особливо корисно на волатильних та трендових ринках.

Що таке відносна сила? В основі RSI лежить співвідношення між середнім зростанням ціни до середнього зниження за певний період. Цей показник дозволяє оцінити, чи мали більший вплив на ціну покупці чи продавці протягом визначеного часового проміжку та прогнозувати подальший розвиток подій на ринку. RSI розраховується за формулою, що враховує середнє значення приросту цін за дні, коли ринок закривався вище попереднього дня, та середнє значення зниження за дні зниження цін.

Настройка та застосування RSI: цей індикатор не вимагає складних налаштувань. Основним параметром є кількість періодів, який за замовчуванням встановлено на 14 днів. Незважаючи на це, трейдери можуть експериментувати з різними налаштуваннями, щоб знайти оптимальну стратегію для конкретного ринку або таймфрейму.

RSI найефективніший, коли використовується разом з іншими індикаторами та технічними засобами, такими як рівні підтримки та опору, для створення надійної торгової стратегії. Він особливо корисний у трендових умовах, де може допомогти визначити потенційні точки входу або виходу з ринку.

Торгові сигнали RSI включають дивергенцію, коли індикатор та ціновий графік рухаються в різних напрямках, що може вказувати на потенційну зміну тренду. Також важливими є рівні перекупленості (>70%) та перепроданості (<30%), які можуть сигналізувати про потенційні поворотні точки на ринку.

Окрім дивергенції, RSI також може використовуватись для ідентифікації трендових ліній та рівнів підтримки/опору на графіку самого індикатора, надаючи трейдерам додаткові підказки для прийняття рішень. Особливо ефективні сигнали можуть бути, коли вони збігаються з аналогічними сигналами на ціновому графіку, підсилюючи ймовірність успішної торгової операції.

Теорія Елліота та паттерни свічкових комбінацій 

Волнова теорія Елліотта є розвитком відомої теорії Доу і знайшла своє застосування для аналізу різноманітних ринкових активів, включаючи акції, облігації, нафту, золото та інші. Ця теорія була запропонована Ральфом Нельсоном Елліоттом в 1938 році в його праці "Волновий принцип" і базується на спостереженні за ринковими котируваннями та пошуку закономірностей у масовій психології трейдерів.

Елліотт виявив, що рухи ринку формуються циклічними волнами, які відображають колективну психологію учасників ринку. Він виділив два основних типи волн: імпульсні волни, які спрямовують ринок у певному напрямку (будь то вгору або вниз), та корекційні волни, що рухаються в протилежному напрямку, коригуючи попередній рух.

Відповідно до теорії, імпульсні волни складаються з п'яти менших волн (позначаються як 1-5), що вказують на напрямок основного тренду, тоді як корекційні волни містять три менші волни (позначаються як A, B, C), що представляють рух проти тренду.

Застосування волнової теорії Елліотта передбачає використання принципу вкладеності волн, згідно з яким кожна волна є частиною більшої волни і водночас складається з декількох менших волн. Це дозволяє трейдерам розбивати ринкові рухи на менші цикли та краще розуміти потенційні ринкові повороти та тренди.

Найбільшим циклом у волновій теорії є Великий Суперцикл, що складається з восьми волн суперцикла, кожна з яких, в свою чергу, також розбивається на волни меншого порядку. Ця ієрархія дозволяє детально аналізувати ринкові рухи, виявляючи повторюваність і пропорційність між імпульсними волнами та наступними за ними корекційними волнами.

Однак визначення та ідентифікація конкретних волн може бути складним завданням, особливо коли мова йде про корекційні волни, які часто важко розпізнати через їхню варіативність і різноманітність форм.

Незважаючи на ці складності, волнова теорія Елліотта залишається одним з найбільш цінних інструментів для глибокого аналізу ринкових трендів та психології мас, дозволяючи трейдерам з великою долею впевненості передбачати майбутні рухи ринку.

Курси трейдингу CRYPTOLOGY пропонують детальне вивчення цих та інших індикаторів, надаючи трейдерам необхідні знання та інструменти для успішної торгівлі на ринку криптовалют. Наші програми охоплюють від основ до просунутих стратегій аналізу, дозволяючи трейдерам глибше розуміти ринкові механізми та покращувати свої торговельні навички. Відвідайте https://cryptology.school/ для отримання більш детальної інформації про наші курси та як ви можете підвищити свій рівень майстерності в трейдингу.